» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
مقاله آزمون برگشتیرگشتی و روش آن فرزاد 1396/10/08 دسته بندی : حسابداری ومدیریت 0

چکیده فارسی

در این مقاله انواع آزمون های تماسی جهت بررسی کفایت مقادیر در معرض خطر در طی اقدام (VAR) بررسی می شود. در روش آزمون برگشتی،هردو دیدگاه مدیریت آماری و ریسک بررسی شده است. خواص پوششی بی قید و شرط و استقلال آن نیز تعریف شده است و ارتباط انها با روش تست برگشتی انجام شده است. 

تعداد صفحات ترجمه : 25

سال انتشار : 2005

نام فارسی
مروری بر آزمون برگشتی و روش آن

نام انگلیسی
A review of backtesting and backtesting procedures

چکیده فارسی

در این مقاله انواع آزمون های تماسی جهت بررسی کفایت مقادیر در معرض خطر در طی اقدام (VAR) بررسی می شود. در روش آزمون برگشتی،هردو دیدگاه مدیریت آماری و ریسک بررسی شده است. خواص پوششی بی قید و شرط و استقلال آن نیز تعریف شده است و ارتباط انها با روش تست برگشتی انجام شده است. آزمون برگشتی توسط آنها در شرایط بی قید و شرط پوشش داده شده یا هردو خواص در معرض ریسک اندازه گیری شده و مورد بررسی قرار می گیرد. تست برگشتی به بررسی دقت یک مدل VAR در چند مقدار به جای تک تک آنها می باشد. خواص آماری این آزمون در یک آزمایش شبیه سازی شده بررسی شده است. در نهایت تست برگشتی از نظر یک تابع از پیش تعیین شده مشخص شده بررسی شده و استفاده از آنها در اعتبارسنجی مقادیر در معرض ریسک مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده لاتین

 This paper reviews a variety of backtests that examine the adequacy of Value-at-Risk (VaR) measures. These backtesting procedures are reviewed from both a statistical and risk management perspective. The properties of unconditional coverage and independence are defined and their relation to backtesting procedures is discussed. Backtests are then classified by whether they examine the unconditional coverage property, independence property, or both properties of a VaR measure. Backtests that examine the accuracy of a VaR model at several quantiles, rather than a single quantile, are also outlined and discussed. The statistical power properties of these tests are examined in a simulation experiment. Finally, backtests that are specified in terms of a pre-specified loss function are reviewed and their use in VaR validation is discussed


خرید و دانلود | 6,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط